京都大學教授Ken Umeno和碩士生Takeshi Shintani發現了一種新的統計規律,解釋了世界各地各種大數據中出現的“冪律”的普遍性。這個統計定律可以稱為“超廣義中心極限定理”,據說普遍出現在數據中。預計這將導致世界上各種現象的統計模型的構建。
傳統上,中心極限定理和廣義中心極限定理被用作統計學中數據分析的基本統計規則。然而,在金融市場的股票價格波動、外匯波動等價格波動分佈、地震間隔等隨機統計分佈以及互聯網流量等大數據的情況下,即使是個體不同冪律分佈的總和也有一定的冪律分佈,我們可以看到它成為一個規律的現象(李維穩定分佈)。這無法用傳統的極限定理來捕捉,並且出現這種現象的原因尚不清楚。
在本研究中,我們制定了具有不同冪分佈的獨立隨機變量之和的統計模型,這是傳統統計規則極限定理無法捕獲的。然後,我們推導了在數據數N無窮大的極限下分佈收斂於Levy穩定分佈的極限定理。
這個極限定理是廣義中心極限定理的延伸,它將統計的基本定律——中心極限定理推廣到冪律,並推廣到不同冪律之和的極限。”可以稱為。作為在更廣義的情況下也成立的極限定理,以及作為準確描述大數據特徵的基本統計定律,它具有統計意義,顯示了現實世界中隨處可見的冪律的普遍性。 。